1208書報心得

(標題太長打不下...)

Establishment of a Temporary Technical Workforce Transaction Mechanism

　　　　　　　for the Taiwanese High-tech Industry Using an Option Approach





    第四場也是最後一場賽局理論，由於事隔幾週印象沖淡，首先周教授將賽局的演進



做簡單的概述。從普林斯頓經濟學者Oscar Morgenstem提出的零合賽局、John Nash的囚



犯困境賽局和非零和不合作賽局，以及Robert J. Aumann & Thomas C. Schelling所提



出的合作賽局。





    從以上的歷史大事，不難讓人具有以下概念：賽局可用定價／定量、合作／不合作、

 

靜態／動態......等性質來區分，而且以長期來講，一般都會逐漸趨近於合作的穩定狀態



。另外，好像談賽局就一定會談到John Nash，從電影「美麗境界」可看出他簡直是賽局

 

領域的愛因斯坦，他對賽局的經濟(財務)面貢獻頗大，從頭到尾也讓我深深覺得，John

 

Nash真的有其厲害之處。

 



   接著周教授又提及與第二場演講相呼應的資訊完全／不完全的問題。對賣方來說，要



如何決定適當的Price可使獲利最大化？對買方來說，要如何決定購買批量最符合經濟效益



？結合雙方的訴求，整個模式的實際目標會變成「如何決定均衡點」，也就是對雙方皆有



利的解決之道。一般而言，均衡點常發生在雙方各退一步，皆選擇對自己次有利的方案，

 

研究賽局長期發展結果才有其關鍵性。





   本場演講主要是周教授分享她的研究——財務選擇權(option)。基本上，option分為



歐式（按規矩來）和美式（隨機、不確定性高）。而在本研究內則採歐式option，然後開



始建數學模型。





    在Model情境部份先做了幾點假設：1. 買賣雙方無法影響價格，2. 人力市場的人工



價格服從Normal Distribution，3. 不考慮缺貨。





    根據以上幾點，建立了賣方期望生產剩餘E(PS)和買方期望技術轉包成本E(Cost)兩函



數。不過複雜的求解過程只簡單帶過，此場演講主要重點是對臨時性技術轉包業務的合約



實行真正的選擇權(option)概念。以買方為主導，運用Retailer-Stackelberg賽局模型來



尋求賣方的最佳執行價格和優惠、買方的最佳轉包業務數量。





    演講在一個半小時就結束，雖是最後一場關於賽局理論的內容，但我不覺得這是結束



，因為了解賽局這東西大致在「玩什麼」還不夠，往後還要自己花更多的時間心力，去探



究它「怎麼玩」。至於到底什麼時候會用到？學這做什麼用？我想這些都是其次。為了不

 

致落得書到用時方恨少的窘境，多學一點不一樣的東西總是好事。





2006/12/15